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用R做时间序列分析，用auto.arima出的模型是ARIMA(0，2，0),
Series: ss1 ARIMA(0,2,0)
sigma^2 estimated as 0.006496:  log likelihood=17.59
AIC=-33.18   AICc=-32.89   BIC=-32.41
但是这个模型表达式是什么样的，还是我这个有什么错误。
初学R，哪位大神给指导下。
还想问下plotforecasterrors这个函数怎么总用不了。。
抱歉帖子发重了，刚才那个不知道怎么弄成那样。新人，求谅解……

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关键词：时间序列 Likelihood estimated estimate Forecast Series sigma 表达式 模型

一个可能的猜测：你的数据做两次差分后变为了常数。
另一个可能的猜测：auto.arima函数定阶是AR与ma默认最高为5阶，你看看这对你的数据来说是否合理？

glhydxz123 发表于 2014-4-13 23:23
一个可能的猜测：你的数据做两次差分后变为了常数。
另一个可能的猜测：auto.arima函数定阶是AR与ma默认最 ...

两次差分以后其实还不是特别平稳的，从图像上看。可能是数据的问题，后来我用的是ARIMA(0，2，1)这个模型拟合的，效果也还行。还是多谢啦~

你好，我的R软件也提示说不存在plotForecastErrors功能，请问你现在知道是怎么回事了吗

别急日后再说 发表于 2016-10-29 17:42
你好，我的R软件也提示说不存在plotForecastErrors功能，请问你现在知道是怎么回事了吗

你好，请问你之前的plotForecastErrors能运行出来吗？