条件CAPM考虑beta时变性的2007年文献（来自Jounal of empircal finance）

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截面回归是无法解释CAPM中的时变性的，不同时段的beta考察很容易导致陷入“数据嗅探”,conditional CAPM是一个重要发展趋势，其中不乏state space方面的创新，CAPM over the long run: 1926–2001一文值得一读

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2008-3-25 17:10:00 上传

条件CAPM考虑beta时变性的2007年文献（来自Jounal of empircal finance）

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