面板数据回归，t值太大可能是什么原因造成的？

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我采用了10年，每年700多个样本进行平衡面板数据分析，控制了年度效应和行业效应，出来之后发现变量都非常显著，而且t值特别大（还有100多的……），请问这是可能出现了什么问题？我进行了VIF共线性检验和相关性检验都没有出现异常，是否还需要进行平稳性检验？但听说微观面板不需要做单位根检验之类的，是否有这种说法呢？请大家多多指教，十分感谢！

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关键词：面板数据回归 是什么原因 面板数据 面板数据分析 相关性检验 而且 行业 样本

系数能否很好的解释？如果系数大但可以解释，问题也不大的

我也遇到了这个问题，希望看到解答！

满壶俗人酒 发表于 2017-5-16 18:11
我也遇到了这个问题，希望看到解答！

请问解决这个问题了吗

楼主，您好，回归系数t值100多，是哪里出了问题吗？还是无所谓，最近也遇到了，在写毕业论文，望回复

您好，请问要怎么解决啊，遇到了同样的问题

同问，怎么办啊

喵了个咪～～ 发表于 2019-9-30 17:04
楼主，您好，回归系数t值100多，是哪里出了问题吗？还是无所谓，最近也遇到了，在写毕业论文，望回复

请问是怎么解决的呢

同问，怎么解决

解决了么？同问