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[问答] 求助该granger检验的结论 [推广有奖]

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Pairwise Granger Causality Tests                       
Date: 04/16/14   Time: 14:17                       
Sample: 1 115                       
Lags: 2                       
                       
Null Hypothesis:        Obs        F-Statistic        Prob.
                       
DM2 does not Granger Cause DGUO         112         3.77249        0.0261
DGUO does not Granger Cause DM2                 0.70416        0.4968
                       
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关键词:Granger Grange range Anger GER

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xiaoyaoaiqinhai 发表于2楼  查看完整内容

对于第一个假设,即:DM2 does not Granger Cause DGUO,其F统计量为F=3.77249,相应的概率值P=0.0261,小于10%(即0.1)的显著性水平,因此拒绝该原假设,也就是说:DM2是DGUO的格兰杰原因。 对于第二个假设,即:DGUO does not Granger Cause DM2,其F统计量为F=0.70416,相应的概率值P=0.4968,大于10%(即0.1)的显著性水平,因此不能拒绝此原假设,也就是说:DGUO不是DM2 的格兰杰原因。 综上所述,DM2、 DGUO两者之间存在从 ...

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沙发
xiaoyaoaiqinhai 发表于 2014-4-16 15:08:40 |只看作者 |坛友微信交流群
对于第一个假设,即:DM2 does not Granger Cause DGUO,其F统计量为F=3.77249,相应的概率值P=0.0261,小于10%(即0.1)的显著性水平,因此拒绝该原假设,也就是说:DM2是DGUO的格兰杰原因。
对于第二个假设,即:DGUO does not Granger Cause DM2,其F统计量为F=0.70416,相应的概率值P=0.4968,大于10%(即0.1)的显著性水平,因此不能拒绝此原假设,也就是说:DGUO不是DM2 的格兰杰原因。
综上所述,DM2、 DGUO两者之间存在从DM2到 DGUO的单向格兰杰因果关系。
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xiaoyaoaiqinhai 发表于 2014-4-16 15:08
对于第一个假设,即:DM2 does not Granger Cause DGUO,其F统计量为F=3.77249,相应的概率值P=0.0261,小于 ...
谢谢~   请问P值只需要在10%的概率下通过就可以说明存在格兰杰原因关系了吗?

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板凳
xiaoyaoaiqinhai 发表于 2014-4-16 17:04:23 |只看作者 |坛友微信交流群
是的,概率水平1%、5%和10%都行,可根据实际需要设定。

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