当你的模型出现多重共线性时，就这么解决！

谢谢分享

嗯，比较有道理

感谢楼主

瞬间明白了！感谢楼主！！！

胖胖小龟宝 发表于 2014-4-17 10:40
多重共线性的处理方法
（一）删除不重要的自变量
自变量之间存在共线性，说明自变量所提供的信息是重叠的 ...

感谢(

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谢谢分享

感谢楼主

胖胖小龟宝 发表于 2014-4-17 10:40
多重共线性的处理方法
（一）删除不重要的自变量
自变量之间存在共线性，说明自变量所提供的信息是重叠的 ...

请问楼主，stata应该怎么进行逐步回归呀？

Dependent Variable: WROE                                
Method: Stepwise Regression                                
Date: 03/20/18   Time: 11:40                                
Sample: 2012 2016                                
Included observations: 180                                
No always included regressors                                
Number of search regressors: 8                                
Selection method: Stepwise forwards                                
Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.05/0.051                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.*  
                                
TOP10        0.147413        0.013033        11.31086        0.0000
                                
R-squared        0.072134            Mean dependent var                0.090840
Adjusted R-squared        0.072134            S.D. dependent var                0.118490
S.E. of regression        0.114136            Akaike info criterion                -1.497308
Sum squared resid        2.331848            Schwarz criterion                -1.479569
Log likelihood        135.7577            Hannan-Quinn criter.                -1.490115
Durbin-Watson stat        1.222415                        
                                
        Selection Summary                        
                                
Added TOP10                                
                                
*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise                                
        selection.                                


想问楼主一下，出来这样的结果是什么意思哇？