求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期

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求教，用dutation对冲bond时，duration应该用哪个时期或者时间点的？？谢谢！！
我在做历年真题的时候遇到了很多个这样的题，例如：

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关键词：Duration ration ATION ratio TIO

迷糊了一会儿才理解了你的问题：
使用公式 d(p)/d(y)=-D*p计算duration也就是D的时候，其中的债券价格p应当使用p0也就是原始的价格而不是p1=p0+d(y)即变化后的价格。