问：如何求解面板数据的相关系数矩阵？

_γ豆浆娃. 发表于 2013-4-12 17:55
我也在考虑，干脆就不把相关系数的结果放进去了。你用spss做的话显示出来是直接变量与变量之间的相关系数 ...

eviews中确实是后者，我的样本里面横截面有很多个，时间才五年，所以按eviews里面的相关系数，好像没什么意义吧。我也是需要前者的，我是直接忽略了横截面和时间，就建立了几个自变量，然后把那些数据都输进去。。。不知道这样可不可以啊，我感觉好像不太科学。。。还有哦，我看了你昨天发的帖子，你的相关系数比较大，可能是因为样本量太小了，刚刚看到一个地方介绍：需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

不吃鱼的猫cy 发表于 2013-4-12 18:18
eviews中确实是后者，我的样本里面横截面有很多个，时间才五年，所以按eviews里面的相关系数，好像没什么 ...

哇塞！！原来你就是大神！！！！太感谢啦。这样子喔！！！那就可以解释啦。。。因为我是找银行的样本。。。他们年报的分数确实很少的。。。。

_γ豆浆娃. 发表于 2013-4-13 01:37
哇塞！！原来你就是大神！！！！太感谢啦。这样子喔！！！那就可以解释啦。。。因为我是找银行的样本。。 ...

额，不是啊，我是菜鸟啊。。。。。