[原创]测试——构造套利组合？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

考虑以两种风险证券构成的二期模型，1期可能状态K=3，无风险利率r=1/9

n    Sn(0)                      Sn(1)

                        w1             w2             w3

1      5             60/9          60/9           40/9

2     10            40/3          80/9          80/9

Sn(0)为0期价格，Sn(1)为在三种状态下未定权益（Contigent Claim）

Question：构造套利交易策略（Arbitrage Trading Strategy）H=(h0,h1,h2),ho=无风险债券持有量，h1,h2分别为证券1，2的持有量。

 

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：contigent Arbitrage Strategy question Trading 套利 构造 原创

这是上面的例题啊，大家还是踏实学习为上上策，别下了资料束之高阁。