楼主: vampire109
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[问答] 关于ARIMA模型的选择和季节性的判断 [推广有奖]

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vampire109 学生认证  发表于 2014-4-18 09:49:00 |AI写论文

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兄弟姐妹们
小弟最近在做时间序列分析的时候碰到个比较基础的问题
想请大家帮忙解决一下
QQ图片20140418094429.jpg

如图,这是一个已经通过单位根检验的序列
根据这个图显示,是都应该选取MA模型?为什么自相关图会这样左一根右一根的?这算是拖尾的一种吗??
还有就是从这个图能不能判断需不需要做季节性调整?
希望大家帮个忙
感激不尽!!!

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关键词:ARIMA模型 ARIMA MA模型 季节性 Rim 模型

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crystal8832 发表于3楼  查看完整内容

您构造完AR模型之后的残差是什么样子的?通过残差在进行调整。

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沙发
vampire109 学生认证  发表于 2014-4-18 10:07:45
哦不对,应该是AR模型

藤椅
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-9 23:08:05
vampire109 发表于 2014-4-18 10:07
哦不对,应该是AR模型
您构造完AR模型之后的残差是什么样子的?通过残差在进行调整。
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