请教关于连续复利的计算

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RT，想请教一下大家怎么计算关于连续复利的问题。
假设知道1年期国债的利率为4.02%，两年期国债利率为5.25%，请教怎么求1.66年期的国债的连续复合利率，谢谢！！！

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关键词：连续复利

先用内插法求1.66年期的国债利率，即

(1.66-1)/(2-1)=( r-4.02%)/(5.25%-4.02%)

解得：r=4.83%

要求连续复利，再用连续复利公式e^(rt),其中t=1.66


仅个人意见。。

excelgirl 发表于 2014-4-20 17:40
先用内插法求1.66年期的国债利率，即

(1.66-1)/(2-1)=( r-4.02%)/(5.25%-4.02%)

非常感谢，想请问一下，这个是什么理论呢？？ 利率期限结构是水平的？？

陈原锋 发表于 2014-4-20 23:28
非常感谢，想请问一下，这个是什么理论呢？？ 利率期限结构是水平的？？

你是问内插法的原理么，还是想问为什么可以用内插法？

利率期限结构不是必须水平的，但是如果两者之间有直线关系的话，用内插法求得的值会比较准确。

工作中，只需要知道X在A1，A2之间，Y在B1，B2之间，就可以运用内插法，除非有明显事实证明用内插法求得的值与实际大不符（比如，有些情况下两变量呈现抛物线关系），当然你也可以用相似三角形得出这样的结论。

excelgirl 发表于 2014-4-21 07:46
你是问内插法的原理么，还是想问为什么可以用内插法？

利率期限结构不是必须水平的，但是如果两者之 ...

这种方法我懂，我是想问用这种方法的理论依据是什么？？

就我来看，这只是运用数学的方法近似求得1.66年期的利率。

由于我们清楚知道1.66年期的国债利率必定落在1年期和二年期对应的利率之间，恰好符合内插法运用的条件，即上一回复中的【工作中，只需要知道X在A1，A2之间，Y在B1，B2之间，就可以运用内插法】，所以，，，，恩，不知道我说的清不清楚

excelgirl 发表于 2014-4-21 19:34
就我来看，这只是运用数学的方法近似求得1.66年期的利率。

由于我们清楚知道1.66年期的国债利率必定落 ...

谢谢！！

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