VAR模型的一些问题

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最近在学习EVIEWS的VAR、SVAR模型，很想要搞清楚这几个问题，希望各路大虾可以指点迷津：
1、假设有三个方程的VAR模型，如果前第一个方程是平稳，后两个是非平稳的不 过是协整的，那可以构造VAR模型和VEC模型吗？得到的三个模型就一定是正确的吗？
2、假设对得到的模型进行单位根检验，发现有根位于单位圆之外，那么模型是不是就只能取部分？如果取部分，怎么取？如果不取部分，那是说这个模型不适用吗？该怎么办才行？
3、在进行模型时有五种情况可供选择，里面的确定趋势是指什么？该怎么选择情况？
4、像汇率、股票等数据我们一般是用VAR模型还是SVAR模型呢？各会有什么要注意的地方呢？
5、SVAR模型里，貌似要对参数进行约束，具体是怎么实现约束的？（这个真心看不懂书，希望可以讲解清楚一点）
6、VAR模型或SVAR模型里，一些解释变量的系数我们希望为0，那我们应该怎么实现呢？
7、如何用EVIEWS识别模型？书里只有理论，但没有具体的操作，希望大虾赐教！

谢谢各位大虾了！！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR EVIEWS Views VAR模型

额~~问题有点多，我挑几个回答吧。
协整的情况下VEC VAR都可以建立，VAR也可以在不协整的情况下建立，之后进行稳定性检验。
单位根的话可以直接使用ADF检验
模型的选择还是结合数据的特征比较好，否则硬套也容易得不到良好的检验结果