股市交易量的时间序列 引入虚拟变量来检验前后的变化

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求问，股市交易量的时间序列 我要引入一个dummy variable来检验前后的变化 （用人话说就是想知道dv的系数是正还是负） 应该用什么模型？Results of Wilcoxon Signed Rank test. 这个检验用eviews可以做么？
求大神告知，感激不尽！

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关键词：虚拟变量 时间序列 交易量 Variable wilcoxon 交易量 模型

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luoguifa 发表于 2014-4-21 16:51
期待有人解答

用chow test可以解决你需要的问题。