求高手指点，如何用stata对jones模型的回归

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问题一：文献中说对jones模型进行分年度分行业回归，最终得出的系数是一个，怎么理解？分年度分行业回归出来的不应该是好几个系数吗？
问题二：stata对jones模型的回归程序应该怎么写呀？
求高手指点。

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关键词：Jones模型 Stata Jones 高手指点 tata 模型 如何 行业

JONES模型的变体很多。 具体如何应用，看结果和项目需求。 STATA普通回归regress命令

hyu9910 发表于 2014-4-22 20:40
JONES模型的变体很多。 具体如何应用，看结果和项目需求。 STATA普通回归regress命令

实际我主要是想问分行业分年度回归，那岂不是每年每个行业都会有一组系数，那求出的这组系数和样本公司有什么关系，为什么这样回归的残差可以说是操纵性应计利润，关联性怎么解释？

jinlong1835 发表于 2014-4-22 20:48
实际我主要是想问分行业分年度回归，那岂不是每年每个行业都会有一组系数，那求出的这组系数和样本公司有 ...

“操纵性应计利润” -- 我理解这是JONES模型的核心内容，否则，不是这个模型了。  我同意分类回归的话，系数估计结果应该分类的