趋势平稳和漂移平稳序列能直接用于回归吗？

需要去趋势或差分吗？
如果需要，不做的话有什么后果？

趋势平稳序列的回归，有两种方法：一是除去趋势（差分也行）；二是在方程中加入时间变量（t)。否则犯遗漏变量的错误，产生第一种类型的虚假回归。
我不明白漂移平稳序列的含义，请详细说明。

jinyuguo 发表于 2014-4-23 09:44
趋势平稳序列的回归，有两种方法：一是除去趋势（差分也行）；二是在方程中加入时间变量（t)。否则犯遗漏变 ...

你好，感谢你的回答。对于漂移平稳，我指的是在检验平稳的过程中添加drift的选项。除此之外还有noconstant的选项，他们的说明如下。不只如果直接检验是不平稳的而用了这样的选项之后才会平稳的序列，能否直接用于回归。

    noconstant :suppresses the constant term (intercept) in the model and indicates that the process under the
        null hypothesis is a random walk without drift.  noconstant cannot be used with the trend or drift
        option.

    trend: specifies that a trend term be included in the associated regression and that the process under the
        null hypothesis is a random walk, perhaps with drift.  This option may not be used with the noconstant
        or drift option.

    drift: indicates that the process under the null hypothesis is a random walk with nonzero drift.  This
        option may not be used with the noconstant or trend option.

findhero 发表于 2014-4-23 10:20
你好，感谢你的回答。对于漂移平稳，我指的是在检验平稳的过程中添加drift的选项。除此之外还有noconstan ...

感谢惠赠论坛币！
时间序列回归区别于横截面回归，主要在于存在虚假回归的可能性。虚假回归的危险主要来源于两个问题：
1.        确定性趋势。X和y都有确定性趋势，确定性趋势的相同（似）被当作了x、y之间的系统关系；（第一种类型的伪回归）
2.        随机趋势（如单位根过程）。变量之间随机趋势的偶然性相同（似），被当作了x、y之间的系统（必然）关系。（第二种类型的伪回归）
避免的的方法：
第一种类型的伪回归：（已回答）
第二种类型的伪回归：平稳化（比如差分。如果有协整关系，则不必）。
而平稳过程带一个drift，仍然是一个平稳过程。既没有确定性趋势，也没有随机趋势。自然可以直接用于回归。
个人理解，仅供参考