求问回归问题

ccxxnn321 发表于 2014-4-25 23:28
我想知道的是这样建立模型有没有什么问题。。。

对于股指我不懂，对于研究而言，建立模型一般是建立在自己的观点与参考文献上，如果你现在看了很多相关文献，他们都是怎么建模的，或是你基于学过的经济理论，就不会由此疑问了。倒不是找两个变量拟合好就可以了，不然都不好解释数据。你说呢

zwj110 发表于 2014-4-25 23:33
对于股指我不懂，对于研究而言，建立模型一般是建立在自己的观点与参考文献上，如果你现在看了很多相关文 ...

好吧。。我再想想。。。谢谢

请问你的数据平稳性如何~ 一般金融数据都会带有一定的趋势，数据平稳性很关键

zwj110 发表于 2014-4-25 23:33
对于股指我不懂，对于研究而言，建立模型一般是建立在自己的观点与参考文献上，如果你现在看了很多相关文 ...

找到了。。。原来这种模型的名称就叫自回归分布滞后模型。。。

人无玩人 发表于 2014-4-25 23:42
请问你的数据平稳性如何~ 一般金融数据都会带有一定的趋势，数据平稳性很关键

两个序列做对数收益率处理后ADF PP都检验平稳

AIC的值是做的几个滞后期的判断， 你是否做了相应比较来确定lag值，从一个图中看不出你选择的lag值是合理的，
这个要是没问题，关键点就落在怎么解释两个变量之间的联系了

ccxxnn321 发表于 2014-4-25 23:42
找到了。。。原来这种模型的名称就叫自回归分布滞后模型。。。

额，你说的是模型，模型当然可以，我意思是这两个变量是否可以我不知道。

人无玩人 发表于 2014-4-25 23:48
AIC的值是做的几个滞后期的判断， 你是否做了相应比较来确定lag值，从一个图中看不出你选择的lag值是合理的 ...

AIC的值是不是越小越好？

是的 这个一般参考lag1-4（根据数据量定）
  AIC越小越好  

这是3阶的结果 好像不如2阶 4阶P值很大