PVAR模型中，为何GMM估计和脉冲效应函数图的结果不一致呢？

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途中cp对cpi的冲击在前三期都是正，但是GMM的结果却是一期为正，二三期为负，这是为何？


        Coef.        Std. Err.        z        P>z        [95% Conf.        Interval]
                                               
h_dcpi       
h_dcpi       
L1.        .3710066        .0856778        4.33        0.000        .2030812        .538932
       
h_dmoney       
L1.        1.18e-14        2.02e-13        0.06        0.953        -3.83e-13        4.07e-13
       
h_der       
L1.        .0003486        .0002286        1.53        0.127        -.0000994        .0007967
       
h_cp       
L1.        .0096769        .0054058        1.79        0.073        -.0009184        .0202721
       
h_bojta       
L1.        8.15e-15        1.03e-14        0.79        0.430        -1.21e-14        2.84e-14
       
h_fdbta       
L1.        -9.05e-13        4.11e-13        -2.20        0.028        -1.71e-12        -9.95e-14
       
h_dcpi       
L2.        .052382        .059104        0.89        0.375        -.0634598        .1682238
       
h_dmoney       
L2.        1.60e-13        1.38e-13        1.16        0.245        -1.10e-13        4.31e-13
       
h_der       
L2.        -.0004565        .0001727        -2.64        0.008        -.0007949        -.000118
       
h_cp       
L2.        -.0065818        .007509        -0.88        0.381        -.0212991        .0081355
       
h_bojta       
L2.        1.71e-14        1.04e-14        1.63        0.102        -3.39e-15        3.75e-14
       
h_fdbta       
L2.        -3.03e-13        6.16e-13        -0.49        0.623        -1.51e-12        9.04e-13
       
h_dcpi       
L3.        -.1156407        .0442801        -2.61        0.009        -.202428        -.0288533
       
h_dmoney       
L3.        4.52e-14        1.02e-13        0.44        0.657        -1.54e-13        2.45e-13
       
h_der       
L3.        .0001266        .000216        0.59        0.558        -.0002968        .0005499
       
h_cp       
L3.        -.0020387        .0048311        -0.42        0.673        -.0115075        .0074302
       
h_bojta       
L3.        -2.12e-14        1.05e-14        -2.02        0.043        -4.17e-14        -6.36e-16
       
h_fdbta       
L3.        9.80e-13        4.21e-13        2.33        0.020        1.54e-13        1.81e-12
                                               

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关键词：GMM估计 VAR模型 PVaR AR模型 PVA 模型

？

李攀 发表于 2014-4-26 19:13
？

好吧，这方面我是个究极菜鸟。表示爱莫能助啊。不好意思了。。。。。。

李攀 发表于 2014-4-26 19:13
？

I apologize for my incapability.
I wish I could be helpful.
I am truly sorry.

cpamodeler 发表于 2014-4-27 07:17
I apologize for my incapability.
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你很好

李攀 发表于 2014-4-27 09:05
你很好

I am flattered. :)

楼主用的pvar程序包能不能发一份？谢谢！！！找了好久啊！！！
85757260@qq.com
或者您设置附件和价格，我来下载。
再次感谢啊！

ciny 发表于 2016-3-3 01:39
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如果还需要的话请联系我，lancezhangyu@gmail.com

同求pvar 的程序包，楼主能不能发一份啊？万分感谢啊 773291327@qq.com

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