怎么把GARCH条件标准差代入VaR公式，求出动态估计？？？

kaisa123 发表于 2014-4-27 18:00
我只是要算出条件标准差，然后代入VaR的式子里面

rugarch是R的单变量（ univariable）garch建模，所以叫rugarch
用ugarchspec()函数设置你要拟合的garch模型（均值方程，波动方程，扰动项服从的分布假设）等等
然后用ugarchfit根据设置好模型拟合，估计出模型参数
sigma()提取出条件异方差
fitted()可以看拟合值

huyiustc 发表于 2014-4-27 11:58
用R做吧
library(rugarch)
spec=ugarchspec()  #设置模型

外面套个as.numeric吧，不然出来的是有日期的

huyiustc 发表于 2014-4-27 11:58
用R做吧
library(rugarch)
spec=ugarchspec()  #设置模型

sigma(fit)#提取条件方差，应该是提取条件标准差吧

galilee 发表于 2014-4-26 22:41
兄弟你用的是什么软件？
一般的软件做完garch估计后，会输出条件方差。
你把条件方差放到计算Var的函数里 ...

请问用什么函数计算VaR

请问条件均值怎么提取呢？直接用模型拟合值替代条件均值吗？求大神