R2很低的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看了很多国内外的文章，发现计量模型的R2很低，请问：

1： R2很低不影响模型的使用效果吗？为什么
2 ： R2的很低的原因是什么？ 是不是模型设定错误，或者遗漏变量？ 如果是这两个原因，问题都很严重，为什么一些经典的论文对于估计出来了低的R2视乎并不那么介意呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：计量模型 国内外 经典的 文章 论文 模型 影响

你应该看下伍德里奇的书第六章。

或者威廉格林的计量经济分析第三章：In fact, in using aggregate time-series data, coefficients of determination this high are routine. In terms of the values one normally encounters in cross section, an R2 of 0.5 is relatively high.

看了伍德里奇的第六章，说如果自变量是非随机变量，或者与残差项无关联，则问题不大。但是适当控制变量，则有利于提高估计的有效性，即减少标准误。

追问： 是不是做回归后，都要看下残差图，如果残差图表现出规律性，则结果不可靠？

欢迎大家补充

terryhuxm 发表于 2014-4-28 19:43
看了伍德里奇的第六章，说如果自变量是非随机变量，或者与残差项无关联，则问题不大。但是适当控制变量，则 ...

残差的是白噪声序列是模型估计良好的一个很重要的表现。

继续讨论啊