R ugarchforecast rolling window遇到的问题

yangyifan1003 发表于 2014-4-28 21:31
这是我的例子，希望能帮助到你
getSymbols("^GSPC", src = "yahoo",from="2000-01-01",to="2014-03-31") ...

感谢！

ryoeng 发表于 2018-9-20 02:20
刚刚再次查询了下ugarchroll-methods，才发现当初走马看花，理解错误。

n.startInstead of forecast ...

请问为什么我用ugarchforecast预测出来的，始终是一条直线呀？n.roll是滚动预测阶数， n.ahead是测试集的元素个数，这样理解对吗？所以n.roll应该如何设置呢？查了help，但是没有看懂……

ryoeng 发表于 2020-3-14 00:31
用 ugarchforecast(n.ahead) 吧！我也是使用forecast而非n.roll，n.roll不好使。

比如我2400个样本，取最后的90个做回测，前面的2310全是训练集
那么只留一个n.ahead=90的参数吗？

ryoeng 发表于 2020-3-18 00:47
我看了ugarchroll还是不清楚怎么使用，或许你可以直接联系作者。他以下的个人部落格有他的联系方式。
ht ...

十分感谢，不过我打算自己写脚本了

yangyifan1003 发表于 2014-4-28 21:31
这是我的例子，希望能帮助到你
getSymbols("^GSPC", src = "yahoo",from="2000-01-01",to="2014-03-31") ...

大佬，可以请教您n.ahead取1是不是向前一步样本外滚动预测呢，我想做的滚动预测是训练集数量一定，每次向后滚动一天这种，可以直接像您那样写吗。