楼主: cvnx
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[问答] 求问，eviews分析的对数收益率转换 [推广有奖]

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cvnx 发表于 2014-4-28 17:30:12 |AI写论文

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本人计量小白，最近写论文需要搞eviews里的garch分析，结果一开始就犯难了

起因是很多金融时间序列数据要转换成对数收益率，比如股价，对数收益率计算式为r=ln(Pt/Pt-1)

现在的问题是，我分析的是基金收益的在险价值，那么基金的万份收益和七日年化收益率可以转成对数收益率吗？

如果可以，计算式是什么？

先谢过各位了！
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关键词：EVIEWS 对数收益率 Views Eview view 收益率 价值 论文

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lizhonghai 发表于3楼  查看完整内容

七日年化收益率是百分比收益率， 转化公式如下： 对数收益率=ln（1+百分比收益率）

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-11 09:50:39
一般好像都是取了对数进行分析的，公式就是那个Rt=ln(Pt/Pt-1）
已有 1 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
cvnx + 1 + 1 + 1 分析的有道理

总评分: 学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

藤椅
lizhonghai 发表于 2015-5-23 18:35:12
七日年化收益率是百分比收益率，
转化公式如下：
对数收益率=ln（1+百分比收益率）
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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