auto.arima()函数的意义？

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> library(forecast)

> fit<-auto.arima(gdp)#自动求出最优的p，d,q

> fgdp$model

Series: gdp

ARIMA(2,2,2)                    

Coefficients:

          ar1     ar2     ma1      ma2

      -0.1858 0.3515  -0.4327  -0.5295

s.e.   0.2424 0.0933   0.2512   0.2425

sigma^2 estimatedas 3273:  log likelihood=-1400.25

AIC=2810.49   AICc=2810.73  BIC=2828.22

从R中的auto.arima()函数估计的gdp模型为：

gdp(t)=-0.1858gdp(t-1)+0.3515gdp(t-2)+e(t)-0.4327e(t-1)-0.5295e(t-2)

模型这样写对不对？

I(2)体现在哪里？

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关键词：ARIMA Auto ima Aut Rim library 模型

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童小军 发表于 2014-4-29 11:41
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R输出结果 我的理解是二阶差分后的序列的ARMA系数

huyiustc 发表于 2014-4-29 11:53
R输出结果 我的理解是二阶差分后的序列的ARMA系数

> fit<-auto.arima(gdp,ic=c('bic'))#自动求出最优的p，d,q
> fit
Series: gdp
ARIMA(1,2,1)                    

Coefficients:
         ar1      ma1
      0.3920  -0.9703
s.e.  0.0621   0.0185

sigma^2 estimated as 3362:  log likelihood=-1403.68
AIC=2813.36   AICc=2813.45   BIC=2823.99
defaulit使用的是aic准则，而使用bic准则结果更简洁。

童小军 发表于 2014-4-29 12:18
> fit fit
Series: gdp
ARIMA(1,2,1)

看了一下结果，确实是二阶差分之后的系数估计值。谢谢！

Series: gdp
ARIMA(2,2,2)                    
Coefficients:
括号中三个2就分别是p,i,q啊

ddgdp(t)=-0.1858ddgdp(t-1)+0.3515ddgdp(t-2)+e(t)-0.4327e(t-1)-0.5295e(t-2)
模型这样才对.ddgdp表示GDP的二次差分