[求助]ARFIMA的参数计算

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关于ARFIMA,我使用ARFIMA软件包进行d估值.在单独进行ARFIMA中p,q估计时,是根据AIC准则;可是当用ARFIMA-GARCH或其它的ARCH模型联合来描述时序时,此时ARFIMA的p,q估值如何计算;当p,q不变时,随着描述方差方程的模型变化,d值又该如何计算?

请高手解答一下啊,谢谢!

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关键词：ARFIMA ima ARCH模型 GARCH ARCH 参数 ARFIMA

求解

先用普通ARMA估计P,Q 然后再做ARFIMA