楼主: annymiaoyan1978
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[金融学] 贝塔值回归中的无风险利率问题 [推广有奖]

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annymiaoyan1978 发表于 2014-4-30 07:58:02 |AI写论文

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最近在股票贝塔值回归中,发现金融研究方法论大全中用T-bill的数据作为无风险利率的原始数据,但是数据的数值竞是4.05,5.05,这样的数,然后用后一个数除以前一个数并且取自然对数做为无风险利率,这是为什么,百思不得其解,比如如果求国债的收益率日的应该用(面值-发行价)/发行价再调整到日利率是不是就可以了,如果转换成对数收益率怎么做呢?希望高手指点,不胜感激!
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关键词:无风险利率 无风险 贝塔值 百思不得其解 对数收益率 不胜感激 收益率 发行价

沙发
shiqq0531 在职认证  发表于 2014-4-30 08:09:08
一般国内研究BETA值的无风险利率都是用一年期银行固定存款利率的,你是用CAPM去做回归调整风险吗?

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