关于VAR滞后阶数取舍的疑问:
建立VAR模型 | R-squared | AIC | SC | 备注 |
滞后2阶:1 2 | 0.968248 0.980217 0.998347 0.896536 0.956630 | -18.33506 | -17.04364 | 1、我用的数据是从1998年1月到2007年12月共120个样本量;选取了5个指标变量; 2、滞后阶的选择很重要,因为会导致结论的大不同;参考书有说过:当AIC、SC值没有同时达到最小时,可以用LR检验进行取舍,请问我该怎么进行LR检验呢?LR统计量怎么求出?自由度又是怎么取的呢? 3、建立好VAR模型后,接着进行Granger因果检验、johansen协整检验、建立向量误差修正模型时都要进行最大滞后阶数的选择,我在易丹辉老师写的《数据分析与EVIEWS应用》182页看到:VAR模型选择p阶时,在协整检验中就应该填:p-1;在本书184页的VEC模型建立中也是选择:p-1;现实中大家都是这么取的吗??? |
滞后3阶:1 3 | 0.970245 0.985250 0.998535 0.893335 0.961264 | -18.55501 | -16.66634 | |
滞后4阶:1 4 | 0.972407 0.987122 0.998864 0.889553 0.963789 | -18.70074 | -16.20827 | |
滞后5阶:1 5 | 0.973823 0.989453 0.998875 0.894647 0.963899 | -18.83640 | -15.73344 |


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