楼主: xdchenxi
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[问答] [HELP]请帅哥美女进来赐教吧:关于VAR滞后阶数取舍的疑问 [推广有奖]

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xdchenxi 发表于 2008-4-1 11:27:00 |AI写论文

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关于VAR滞后阶数取舍的疑问:

建立VAR模型

 R-squared

AIC

SC

备注

滞后2阶:1  2

0.968248

0.980217

0.998347

0.896536

0.956630

-18.33506

-17.04364

1、我用的数据是从19981月到200712月共120个样本量;选取了5个指标变量;

2、滞后阶的选择很重要,因为会导致结论的大不同;参考书有说过:AICSC值没有同时达到最小时,可以用LR检验进行取舍,请问我该怎么进行LR检验呢?LR统计量怎么求出?自由度又是怎么取的呢?

3、建立好VAR模型后,接着进行Granger因果检验、johansen协整检验、建立向量误差修正模型时都要进行最大滞后阶数的选择,我在易丹辉老师写的《数据分析与EVIEWS应用》182页看到:VAR模型选择p阶时,在协整检验中就应该填:p-1;在本书184页的VEC模型建立中也是选择:p-1;现实中大家都是这么取的吗???

滞后3阶:1  3

0.970245

0.985250

0.998535

0.893335

0.961264

-18.55501

-16.66634

滞后4阶:1  4

0.972407

0.987122

0.998864

0.889553

0.963789

-18.70074

-16.20827

滞后5阶:1  5

0.973823

0.989453

0.998875

0.894647

0.963899

-18.83640

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关键词:VAR滞后阶数 帅哥美女 滞后阶数 Help VaR VaR 疑问 Help 美女 帅哥

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linger1213 发表于 2008-4-1 13:01:00
用EVIEWS 5.0,或者5.0以后的版本,有专门可以选择滞后期的选项,滞后期选择不局限与 SC和AIC标准,还有其他的标准

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Amylau2011 发表于 2011-12-4 23:32:30
都没有人回答吗?这个问题不懂呀?跪求高手!!!

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aileenjing 发表于 2012-3-29 13:54:09
虽然日期有点久远。。。还是相同的问题跪求高手解答。。。

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xiaoxin504 发表于 2012-3-29 21:26:13
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xiaoxin504 发表于 2012-3-29 21:27:00
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xiaoxin504 发表于 2012-3-29 21:27:31
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xiaoxin504 发表于 2012-3-29 21:29:03
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刘越 发表于 2013-1-30 17:21:44
同问。。。。。。。。。遇到了同样的问题

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