非平衡面板，GMM之前要进行单位根检验吗？

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请教大神，因为有的文献是有检验的，有的没有，想问一下面板数据在做动态GMM时单位根检验是必须的吗？如果要检验，那有的变量平稳，有的一阶单整怎么处理呢？拜谢！

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关键词：非平衡面板 单位根检验 平衡面板 非平衡 GMM 平衡 动态

个人觉得不需要。因为GMM并非用来解决面板单位根。列出单位根检验结果，只是为了吓唬人。最多只是表明自己已经认识到平稳性有问题，但无能为力。

zerana 发表于 2014-5-1 16:06
个人觉得不需要。因为GMM并非用来解决面板单位根。列出单位根检验结果，只是为了吓唬人。最多只是表明自己已 ...

谢谢解答！

nkalice 发表于 2014-5-2 17:17
谢谢解答！

请问您后来是怎么做的呢，我的也是解释变量中有的平稳，有的一阶差分后平稳。这不用管它吗？然后直接进行GMM回归？

zerana 发表于 2014-5-1 16:06
个人觉得不需要。因为GMM并非用来解决面板单位根。列出单位根检验结果，只是为了吓唬人。最多只是表明自己已 ...

你好，同样想问下，面板数据在做系统GMM回归，单位根检验有的变量平稳，有的一阶差分后平稳，那么该怎么处理呢？好像建模型必须要变量平稳啊。单位根检验这一步可以在GMM模型中省略吗？求大神相助。

爱笑的傻子 发表于 2019-8-8 13:25
你好，同样想问下，面板数据在做系统GMM回归，单位根检验有的变量平稳，有的一阶差分后平稳，那么该怎么处 ...

请问问题解决了吗