用STATA 做ARCH GARCH 分析的步骤

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目前对于ARCH GARCH 的步骤仍然不大清晰。对于用ARCH GARCH研究一个股票市场价格指数
1，做价格趋势图
2，做价格波动图
3，做分布直方图
4，平稳性分析，（是只有数据平稳才可以做ARCH 分析吗）
5，ARCH效应检验 （LM test）
6, ARCH 模型
7， GARCH 模型
8 比较ARCH GARCH 模型，在两个选取一个更加合适的（这一步要怎么做？怎么看哪个模型更好呢）

这些步骤中哪些是一定需要的，哪些是可以不需要的，还有哪些是应该有，没有加上的呢？

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关键词：GARCH Stata ARCH tata RCH 股票市场 价格波动 直方图 模型

图形是为了加深你对分析的认识，如果模型存在明显的波动聚集那么可能需要用arch解决，ARCH模型是针对平稳时间序列来说，因此在做之前需要将数据差分成平稳，如果arch效应很长，可以考虑用GARCH消除，最后可以通过信息准则比较优劣

大家提供的信息有点少

crystal8832 发表于 2015-2-14 09:42
图形是为了加深你对分析的认识，如果模型存在明显的波动聚集那么可能需要用arch解决，ARCH模型是针对平稳时 ...

学习学习

楼主，你是怎么做的，我现在做股市有效性分析需要用STATA做GARCH模型分析，可否帮个忙？

crystal8832 发表于 2015-2-14 09:42
图形是为了加深你对分析的认识，如果模型存在明显的波动聚集那么可能需要用arch解决，ARCH模型是针对平稳时 ...

请问平稳性检验之后是否还要对原序列做自相关检验呢？

xiao1207 发表于 2017-12-12 21:55
请问平稳性检验之后是否还要对原序列做自相关检验呢？

平稳的时间序列依然可以存在自相关和偏自相关。

crystal8832 发表于 2017-12-13 19:39
平稳的时间序列依然可以存在自相关和偏自相关。

好的谢谢！还想问一下，我看到有人说序列不存在线性自相关，是满足ARCH模型的前提条件，但我的经检验发现原序列存在自相关，那是否还能进行下一步的LM test？

xiao1207 发表于 2017-12-19 22:24
好的谢谢！还想问一下，我看到有人说序列不存在线性自相关，是满足ARCH模型的前提条件，但我的经检验发现 ...

序列相关是均值方程的问题，ARCH是对方差方程的建模。如果序列存在序列相关问题，建议ARMA模型后，对残差建立GARCH，即ARMA-GARCH模型