用STATA 做ARCH GARCH 分析的步骤

crystal8832 发表于 2017-12-19 22:57
序列相关是均值方程的问题，ARCH是对方差方程的建模。如果序列存在序列相关问题，建议ARMA模型后，对残差 ...

明白了！灰常感谢

crystal8832 发表于 2017-12-19 22:57
序列相关是均值方程的问题，ARCH是对方差方程的建模。如果序列存在序列相关问题，建议ARMA模型后，对残差 ...

老师，这是我的序列相关图，建立arma模型的话p,q该怎么取值呢。从图中来看我感觉p,q值都很大，这样的话是否还有意义（我看到有人说arma一般阶数不超过2）我试过arma（1,1）arma（2,2）arma（1,2）arma（2,1）但确定的方程不能通过稳定性检验。麻烦老师帮我看看

xiao1207 发表于 2018-3-6 11:17
老师，这是我的序列相关图，建立arma模型的话p,q该怎么取值呢。从图中来看我感觉p,q值都很大，这样的话是 ...

稳定性检验通不过？你的序列是平稳时间序列吗？

是平稳的时间序列，而arma方程残差序列经检验不是白噪声。这是因为p，q选值不对吗？不知道怎么改进方程了

crystal8832 发表于 2018-3-6 14:59
稳定性检验通不过？你的序列是平稳时间序列吗？

序列做了ADF检验是平稳的，而arma方程残差序列经检验不是白噪声。这是因为p，q选值不对吗？不知道怎么改进方程了

crystal8832 发表于 2018-3-6 14:59
稳定性检验通不过？你的序列是平稳时间序列吗？

老师我刚刚建立了arma(4,2)，上图是对模型的检验结果，这个结果算是通过了稳定性检验吗？

xiao1207 发表于 2018-3-6 20:15
老师我刚刚建立了arma(4,2)，上图是对模型的检验结果，这个结果算是通过了稳定性检验吗？

图片看不到哦

crystal8832 发表于 2018-3-6 22:25
图片看不到哦

啊 那我发消息给您吧

crystal8832 发表于 2018-3-6 22:25
图片看不到哦

这样能看到吗？

xiao1207 发表于 2018-3-7 15:54
这样能看到吗？

你的数据频率是什么？看下是否存在周期，偶尔部分显著问题不大。