ed effect)和“时间效应”(time effect)。
在只具有“企业固定效应”的面板数据中,OLS和Fama-MacBeth方法的标准误差都会被低估,建议使用群集标准误差(clustered standard error)。
在只具有“时间效应”的面板数据中,建议使用Fama-MacBeth方法。
在同时具有“企业固定效应”和“时间效应”的面板数据
楼主: wwqqer
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[学科前沿] [专题系列] 做计量的朋友们,你们的标准误差(standard error)算对了吗?(附程序) |
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