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| 开心 2019-2-1 10:34:47 |
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101论坛币
各位大神~~
妹纸在对每只A股每年的日收益率进行回归分析(自变量是市场日收益率),我只需要每一年的回归分析中,方差分析的模型平方和,以及误差平方和。别的什么都不要,只要这两组数据。求大神指点,提取出这两个值,并输出到csv文件,或spss中。(我的版本有些问题,数据不能从Excel导入,也无法导进Excel中)。附件中有部分数据。
下面是我进行回归的代码:
proc reg data=mylib.ttt;
model returnI=returnM;
by number;
run;
求大神救命。。。在线等~~
P.S. 一定要够详细。。。越详细越好。。妹纸是电脑小白。。。
附件不知怎么添加不上来。。
数据类型如下:
date returnM firm returnI number
1998/08/01 0.0012 600000 0.00023 6000001998
1998/08/02 0.0013 600000 0.003 6000001998
.....
1999/01/04 0.0023 600001 0.0012 6000011999
.....
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