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怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？ [推广有奖]

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624563576 学生认证  发表于 2014-5-5 18:54:19 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 条件方差 期货市场 股指期货 模型

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

一般的软件做完garch估计后，会输出条件方差。你把条件方差放到计算Var的函数里面就可以了

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-6 12:47:47
一般的软件做完garch估计后，会输出条件方差。你把条件方差放到计算Var的函数里面就可以了
已有 1 人评分论坛币 学术水平 热心指数 收起 理由
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藤椅
624563576 学生认证  发表于 2015-5-23 20:43:59
多谢啦
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