极值理论方法求var，先用matlab求出pareto分布的两参数

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主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。 myfunpareto.zip (26.23 KB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括：

• myfunpareto.m
• mylizi.m
• mymle.m
• NASDAQ.xls

2014-5-6 07:38:07 上传

m文件
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关键词：MATLAB pareto atlab matla 极值理论 matlab

请教楼主：单个资产的VaR的计算，其中（已实现）波动率我们用每日的高频数据计算得到，然后再直接用单个资产的VaR的计算公示进行计算，这样可以么？

单个资产的VaR的计算，其中（已实现）波动率我们用每日的高频数据计算得到，然后再直接用单个资产的VaR的计算公示进行计算，这样可以么？

鱼米之乡 发表于 2014-5-14 14:37
单个资产的VaR的计算，其中（已实现）波动率我们用每日的高频数据计算得到，然后再直接用单个资产的VaR的计 ...

不是很懂你的表达意思， 这里主要是风险管理与金融机构12.17的习题