[回归分析求助] 门槛面板回归的时候，异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？ [推广有奖]

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楼主

shaolinwei 发表于 2014-5-6 08:37:14 |AI写论文

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门槛面板回归的时候，异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？

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关键词：面板回归异方差

相关帖子

沙发

magicsun 发表于 2014-5-6 08:54:00

PTR模型？没见过。

QQ群:476797410

藤椅

shaolinwei 发表于 2014-5-6 09:04:39

请说详细点

板凳

sssys 发表于 2015-8-1 21:37:00

shaolinwei 发表于 2014-5-6 09:04
请说详细点

请问同学：异方差设定下模型系数估计的t值tWhite
是用什么命令得到？谢谢！

报纸

大人大量1 发表于 2019-2-20 18:28:58

sssys 发表于 2015-8-1 21:37
请问同学：异方差设定下模型系数估计的t值tWhite
是用什么命令得到？谢谢！

xttest3

地板

大人大量1 发表于 2019-2-20 18:29:02

sssys 发表于 2015-8-1 21:37
请问同学：异方差设定下模型系数估计的t值tWhite
是用什么命令得到？谢谢！

xttest3

7楼

jrr123 发表于 2019-8-12 17:08:05

Huber (1967)、Eicker (1967) 和 White (1980)提出了异方差—稳健方差矩阵估计，该方法能够在考虑异方差情况下求出稳健标准误。利用异方差稳健标准误对回归系数进行t检验和F检验都是渐近有效的。这就意味着，如果出现异方差，仍然可以使用OLS回归，只需结合使用稳健标准误即可。在STATA中，异方差—稳健标准误可以在“reg”或者“xtreg”语句后，加选择性命令“robust”即可得到。但是这一方法有一个假设的前提：残差项是独立分布的。