关于蔡昉模型lny=c+lnx1+lnx2 研究人民币升值对中国大豆进口的影响 有几个小问题

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刚刚在做回归 这是回归结果

Dependent Variable: LNY                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/06/14   Time: 14:12                               
Sample: 2010M01 2014M02                               
Included observations: 50                               
                               
                Coefficient             Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C                1.258411        2.371657        0.530604        0.5982
LNX1        1.868531        0.579848        3.222449        0.0023
LNX2        0.554136        0.290586        1.906961        0.0626
                               
R-squared        0.409096            Mean dependent var                14.76750
Adjusted R-squared        0.383951            S.D. dependent var                0.267307
S.E. of regression        0.209806            Akaike info criterion                -0.227139
Sum squared resid        2.068879            Schwarz criterion                -0.112418
Log likelihood        8.678474            Hannan-Quinn criter.                -0.183452
F-statistic        16.26954            Durbin-Watson stat                1.446766
Prob(F-statistic)        0.000004                       
可决系数太小 拟合不好 应该要怎样调整？
Prob值太大 应该怎么办？
总感觉我自己做的有很大问题 本人新手 请高人指点
                               

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关键词：人民币升值 人民币升 小问题 人民币 对中国 人民币升值 中国 进口 模型 影响

这几个变量都分别代表什么？

cash_king01 发表于 2014-5-7 17:02
这几个变量都分别代表什么？

Y代表进口额 X1代表汇率 X2代表进口价格

看F检验应当是总体通过。你应当是使用了时间序列数据作回归，大概Y(t)是使用了月度进口额这样的统计频度。那么X2是指当月价格还是还是上月价格（使用了一阶差分后的X2(t-1)）?看看所做差分的阶数是否合适，差分后的时间序列平稳度检验效果如何（这个我也不太懂）。另外，不知道ln(X1)和ln(X2)之间是否存在线性相关性？
回归模型看上去大体上是Y=c*(X1^beta1)*(X2^beta2)*exp(error)
其中Y大概是进口数量和进口价格的乘积Q*X2。如果模型两边同时除以X2的话，使用如下模型后估计出来的新的beta2可能更好解释些：Q=c*(X1^beta1)*(X2^beta2)*exp(error)
两边同时取对数后为lnQ=C+beta1*ln(X1)+beta2*ln(X2)+error
如果beta1估计出来为1，这个简单的模型实际上等同于假定进口数量是美元进口价格对应的本币价格的函数（取对数后的递减的一个线性函数），逻辑上应当没有什么大的不妥。

cash_king01 发表于 2014-5-12 15:03
看F检验应当是总体通过。你应当是使用了时间序列数据作回归，大概Y(t)是使用了月度进口额这样的统计频度。那 ...

X2是当月价格，一阶差分后可以通过ADF检验。我现在有点不知道这个模型的来源，只是因为我看到的有关于我论文题目的实证分析都是用这个做的所以才选了这个模型，如果答辩的时候老师问为什么选这个模型，我要如何回答？

你把数据传上来，我帮你换几个model试试。

pertain 发表于 2014-5-14 13:27
你把数据传上来，我帮你换几个model试试。

好的 多谢

用ARMA model得出的R2很高。

你在数据变换的时候就搞错了，所以系数符号不正确。 你的模型的正确结果应该是：



我把根据你提供的EXCEL文件转换的EVIEWS的数据传上来了，你看看你错在哪儿。 tracy0324.rar (7.38 KB) 本附件包括：

• tracy0324.wf1

2014-5-15 13:05:55 上传

pertain 发表于 2014-5-15 12:49
你在数据变换的时候就搞错了，所以系数符号不正确。 你的模型的正确结果应该是：

我重新做了一下 跟你帮我做的不太一样 我把我论文的实证部分发到附件 你能不能帮我看下