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[统计软件] GARCH模型是不是必须研究金融时序数据？ [推广有奖]

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793125647 发表于 2014-5-6 15:03:16 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

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沙发
leihengzhishang 发表于 2014-5-6 15:10:44
波动要具有时变性和集聚性的数据，也就是所谓的ARCH效应，才适合用GARCH模型。
因此，GARCH模型一般多用于金融数据。工资嘛，我觉得应该不适合，如果你不怕浪费时间，你可以试试。
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藤椅
tonysun_cn 发表于 2014-5-6 15:47:07
看你说什么，如果你说工资波动，那估计可以用，如果你说工资的决定因素或者是以次讲故事，那趁早歇了，会被审稿人骂死的
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