本科论文 我这个回归效果是不是很差 求解释

净月花开 发表于 2014-5-7 13:20
谢谢指教，解释得很合理。我用的是时间序列分析，是季度数据，先对两个相关变量做了ADF检验，都十分平稳， ...

对经济学和金融变量来说，绝大多数时间序列是I(1)。如果你是两个I(1)变量，那应该做协整检测。你再仔细检查一下你的变量是不是平稳的。另外可以做一下KPSS检测，把结果和ADF的结果相互验证一下。
ADF是unit root test，KPSS是stationary test。

xingxf 发表于 2014-5-7 19:54
对经济学和金融变量来说，绝大多数时间序列是I(1)。如果你是两个I(1)变量，那应该做协整检测。你再仔细检 ...

我用ADF检验两个时间序列都是零阶单整，I（0）。观测值98个。

净月花开 发表于 2014-5-8 19:08
我用ADF检验两个时间序列都是零阶单整，I（0）。观测值98个。

那同样也可能构造协整模型，你先看看残差，尝试构造下误差修正模型试试。

crystal8832 发表于 2014-5-8 20:00
那同样也可能构造协整模型，你先看看残差，尝试构造下误差修正模型试试。

不好意思，我觉得你对协整理解有些问题。
协整是什么意思？如果有多个I(d)变量，d不为零，它们的线性组合是I(d-b), b>0. 那么这几个I(d)变量协整。在实践中，因为多数经济金融变量是I(1)，如果它们的线性组合是I(0)，则这几个变量协整。

如果两个变量本身都是I(0), 就不存在协整的问题了。

xingxf 发表于 2014-5-8 23:28
不好意思，我觉得你对协整理解有些问题。
协整是什么意思？如果有多个I(d)变量，d不为零，它们的线性组合 ...

谢谢，我还真遗漏了这一点。

xingxf 发表于 2014-5-8 23:28
不好意思，我觉得你对协整理解有些问题。
协整是什么意思？如果有多个I(d)变量，d不为零，它们的线性组合 ...

我应该可以直接reg 吧 简单线性回归

楼楼能不能帮帮我啊  我也是弄什么回归分析  但是导师什么都不教  又没学过这软件  扣扣406709011  求指导！！！