[求助]基于GARCH（1，1）模型的VAR计算

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小弟我在做论文，对股权分置改革后至08年3月21日的上证指数收益率用GARCH模型得出了方差模型公式:h(t)=2.435*e-6+0.06879*e(t-1)*e(t-1)+0.9238*h(t-1),请问接下来如何计算这个时期的条件方差呢？（我是想算出每日的VAR）

请各位高手不吝赐教，谢谢

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC VaR 求助 GARCH VaR 模型

“请问接下来如何计算这个时期的条件方差呢?”----你求出的方差方程不正是条件方差模型吗（ARCH族都是条件方差模型）？

“我是想算出每日的VAR”-------每一天的VAR模型？

 给你一段EVIEWS的程序

series r_zsh=dlog(zsh)   %计算对数回报

sample s2 1 217   %设置回归样本

smpl  s2

equation eq05         %设定方程eq05

eq05.arch r_zsh c      %GARCH（1，1），均值方程的常数为c

show eq05.output

sample s3 218 227

smpl s3

eq05.forecast  v_zshf1  v_zshf2   v_zshf3

series var=1-exp(c(1)-@qnorm(0.99)*v_zshf3^0.5)  %计算持有期为1天的VaR

[此贴子已经被作者于2008-4-6 12:16:58编辑过]

好贴要马克。。。~