多元回归的P值大于0.05，小于0.15，可以接受吗？

多元回归的结果如下图，只有两个变量P值小于0.05，这个结果可以接受吗？
如果P值过大，是否考虑存在多元共线性？采用逐步回归剔除变量？
另外就是做多元回归是否需要做一些检验？比如共线性、异方差、序列相关、或是单位根检验？
本人不懂计量经济学，所以问的比较白痴，请大神指点！

你的变量中X5，X3，X1的P值是小于0.05的，能通过t检验，证明这三个变量系数是显著的。
但是X2 X4 X6的p值并不小于0.05.

其实，t检验看p值只是一个大概，你进行t检验，将每个变量的t统计值与一定显性水平的t值比较，若是大于一定显性水平的t值，就能通过检验。其实与看P值小于0.05是一样的，而且更严格。

p值过大，不能通过t检验，意味着系数不显著，是有可能是存在多重共线性问题。多重共线性可以采取逐步回归剔除变量。

一般回归后都有进行相关检验，如t检验，F检验，多重共线性……异方差、序列相关等你自己酌情看着办，选择你能进行的且能通过的进行检验。不需要全部都进行。

单位根检验只是在当你使用时间序列时进行检验，为了确保你的模型是有实际作用的，你的回归是真实的而不是虚假回归。

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P值超过0.1基本上就不可以了。P=0最好。DW检验可以看自相关，相关计量经济学书籍可以看看。

最帅唐大社长 发表于 2014-5-7 12:44
P值超过0.1基本上就不可以了。P=0最好。DW检验可以看自相关，相关计量经济学书籍可以看看。

那该怎么处理啊？逐步回归剔除？

呆呆320 发表于 2014-5-7 12:52
那该怎么处理啊？逐步回归剔除？

我记得当时我学计量经济学（是一本黄色的书）在处理DW自相关的时候确实是手算了许多数值，大概EVIEWS没有简单的算法了。不过你可以用EXCEL，在里面编辑公式进行计算。

把x2和x6剔除后再看看剩下的变量的p值。如果都在0.1以下也是可以接受的。

x2,x4,x6的P值超过0.5，不显著，故不能通过统计学检验。去掉这些变量再计算。

1t2t 发表于 2014-5-7 14:06
x2,x4,x6的P值超过0.5，不显著，故不能通过统计学检验。去掉这些变量再计算。

您好，我想问下，必须是0.05嘛？不是说有三个临界值嘛？