VAR模型中需要加入所有的变量吗？

用VAR模型在研究银行信贷和股票市场发展水平对产业结构的影响，然而影响产业结构的因素有很多，需要加入其它的控制变量吗？如果不加入控制变量的话，是不是前面的研究结论都成了伪命题？求教高手！！！

严格来说，计量估计模型右边应该加入解释变量和控制变量，这样才可尽量避免遗漏变量造成的内生性问题，从而保持估计参数的稳健性。但据我所知，时间序列的VAR模型估计中一般只考虑因变量和解释变量的滞后期，无论是EVIEWS操作还是STATA操作，好像都没有纳入外生控制变量，但是面板VAR模型是可以做到的，连老师的PVAR2程序只考虑因变量和解释变量的滞后，但另一个程序XTVAR是在PVAR模型的基础上是可以加入外生控制变量的，楼主可以参考。