FRM一道真题

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Market portfolio’s sharp ratio is 40%, the correlation between the market portfolio and the stock is 0.7 the stock’s sharp ratio is
答案是28%，但我认为不对。
他的做法是



ρ不是应该是β*（股票收益标准差）/（市场收益标准差）吗？？

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关键词：FRM correlation Portfolio Portfoli relation 标准差 收益

我认为答案是对的。你那个公式分子和分母弄反了，市场收益率在上面，你可以用协方差来算的那种思想推导一下。

β=ρ*股票收益标准差/市场收益标准差，快考试了，公式记清楚啊。。。

lei520724 发表于 2014-5-8 10:17
β=ρ*股票收益标准差/市场收益标准差，快考试了，公式记清楚啊。。。

啊，是我糊涂了

shanzuowei 发表于 2014-5-8 09:32
我认为答案是对的。你那个公式分子和分母弄反了，市场收益率在上面，你可以用协方差来算的那种思想推导一下 ...

啊似的，对的啊。谢谢啦

thjkkkzan 发表于 2014-5-8 10:30
啊，是我糊涂了

一起加油，祝你好运！

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