楼主: crystal8832
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[学习心得] (一)Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线   [推广有奖]

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a1206040115 发表于 2017-5-24 20:19:35
谢谢楼主的总结与分享,本人计量刚刚入门,上述总结非常有帮助!

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mengdaiyuan 发表于 2017-6-7 23:41:01
好帖子  记录一下

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炸鸡小姐姐 学生认证  发表于 2017-6-10 21:13:40
超级棒!!!十分有用!!!感谢!!!

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crystal8832 学生认证  发表于 2017-6-10 21:28:12
炸鸡小姐姐 发表于 2017-6-10 21:13
超级棒!!!十分有用!!!感谢!!!
you're welcome!

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greygenie 发表于 2017-7-3 14:55:07
感谢lz

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jingguanhq 发表于 2017-7-3 17:55:27
感谢楼主

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aurorecasilo 发表于 2017-8-23 19:29:46
谢谢。但是后续的总结呢?没看到(二)

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crystal8832 学生认证  发表于 2017-8-23 19:58:20
aurorecasilo 发表于 2017-8-23 19:29
谢谢。但是后续的总结呢?没看到(二)
后来还有个时间序列专项.

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aurorecasilo 发表于 2017-8-24 21:09:46
crystal8832 发表于 2017-8-23 19:58
后来还有个时间序列专项.
请求链接。谢谢。另外我还有一个问题,我听老师说短面板因为时序较短,所以平稳性一般做不好,可以不做假设平稳,直接过固定效应规划。但是数据是类似gdp增长、投资这样的明显有时间趋势的数据,应该是0阶非平稳的吧,这样直接做静态面板固定效应的误差可以接受么?另外如果用动态面板gmm,本来就用到差分项,是否可以减少非平稳导致的问题?

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crystal8832 学生认证  发表于 2017-8-25 02:53:59
aurorecasilo 发表于 2017-8-24 21:09
请求链接。谢谢。另外我还有一个问题,我听老师说短面板因为时序较短,所以平稳性一般做不好,可以不做假 ...
对T较短的面板数据,一般不错平稳性检验是因为这个时候检验的power比较低,既平稳的时间序列数据也会被认为是非平稳的。但这不会影响序列之间可能存在协整的客观事实,因此对于T较短的,且明显具有上升或者下降趋势的序列,我们都是避过了检验而是做regression。动态面板的使用取决于被解释变量是否存在明显的滞后性,若明显存在,则可以使用这一方法。查分虽然可以减少虚假回归问题,但估计动态面板时会存在内生性问题,因此不一定是最优的方案。

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