（一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线

crystal8832 发表于 2014-6-8 20:09
自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近 ...

不错哦，期待

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请问楼主，面板数据的多重共线性如何检验，如何处理？期待楼主整理！

retry 发表于 2017-9-19 15:24
请问楼主，面板数据的多重共线性如何检验，如何处理？期待楼主整理！

面板数据由于在回归时有组内差分的过程，因此大部分情况下多重共线性可以不用考虑，除非是虚拟变量导致的多重共献陷阱。

谢谢楼主回复！
我的问题是：我在面板回归模型中加入了平方项，以及三次项，为了检验X对Y的倒U型影响以及对M对倒U的调节效应，这样容易出现多重共线性问题，我也对高次项进行了中心化，但是怎么能够证明多重共线不严重，可以不用考虑呢？

期待您的回复！

retry 发表于 2017-9-20 17:13
期待您的回复！

个人觉得不需要考虑，如果您确实想考虑的话，那么您可以自己采用组内差分的方式自行构建FE模型，而不使用原有的命令和程序，然后对差分后的数据建立相关系数矩阵，看一下强弱。

retry 发表于 2017-9-20 17:13
期待您的回复！

另外，多重共线本身并不是非常严重的问题。

谢谢您的指导！我也在看古扎拉蒂的计量经济学基础（第5版），第十章对该问题有所涉及。与您的观点非常契合。再次感谢！

感谢 收藏学习