[讨论]有没有人用eview做multivariate GARCH-M

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问一下。不知道eview能不能行

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关键词：Multivariate multivariat Variate garch-m Eview Multivariate 讨论 Eview

难道没有人知道？

eviews没有现成的菜单估计多元GARCH，更无论MGARCH-Mean了

但是自己编程可以。不推荐。

我没见过比eviews叠代更慢的软件了，而且eviews的结果跟我自己编程序出来的结果不太一致，基本上是不同的软件结果都会有差别，原因在于最大似然估计的时候涉及非线性优化的问题，这就要自己加入叠代次数，收敛条件，约束条件等等

由于eviews的内部代码看不到，所以GARCH问题最好别用别用Eviews估计，用gauss把

[此贴子已经被作者于2005-7-6 11:04:13编辑过]

楼上的说编程,指的是什么编程?是在Eviews里吗?还是用SAS之类的专业软件?还是用VC之类的?

我说是在eviews里面编程。使用WinRats是否可以？请知道的朋友不吝赐教。谢谢。如果用Gauss，能否推荐以下相关的资料？

[此贴子已经被作者于2005-7-10 23:17:22编辑过]

林光平有一本关于使用GAUSS软件估计金融时间序列的专著,很不错,可以看看,网上到处都有卖的.

请问楼主做出来了吗？

用GAUSS会比较简单吗？我没用过gauss，不知道现在从头学习，自己编程解决multivariate garch模型可行性高吗？还有对于它的持续性和协同持续性可以分析出来吗？

eview确实不好做~