求助大神，四因子的动量模型如何计算？

小鳄鱼a 发表于 2014-11-4 09:47
楼主，周动量因子有没有查到怎么算啊

木有啊~最好自己算的，结果不是太好就弃用四因子模型改用三因子模型了

lpw3582288 发表于 2014-8-27 09:31
恩~已经用stata做出来了 不过貌似只能做月的 日的动量因子效果不是太好 并且所有文献没有这么做的

我也在做四因子模型，能不能把你code给我一份。

lpw3582288 发表于 2014-8-27 09:31
恩~已经用stata做出来了 不过貌似只能做月的 日的动量因子效果不是太好 并且所有文献没有这么做的

楼主你好，我想问一下日动量因子大概怎么计算？刚接触这一方面，很多不懂的，望指教！

lpw3582288 发表于 2014-8-28 08:45
恩 应该就是这样的 ，不过貌似没有用11个月的窗口期的，一般都用的一年，你可以查查文献，月数据的话ress ...

我对比了国泰安数据库csmar和resset数据库关于三因子的数据，发现几乎完全不同啊。。。衰，怎么办

硕硕866 发表于 2014-8-27 22:02
哦哦~~我不知道我想的对不对，假如算2013年12月的动量因子，就用2013年1月到11月这11个月的股票累计收益率 ...

啊解答了我的疑惑 感谢

硕硕866 发表于 2014-8-27 22:02
哦哦~~我不知道我想的对不对，假如算2013年12月的动量因子，就用2013年1月到11月这11个月的股票累计收益率 ...

选出来那么多只股票，怎么用12月份收益率相减？winner-loser？并且按顺序相减么？

lpw3582288 发表于 2014-8-27 09:31
恩~已经用stata做出来了 不过貌似只能做月的 日的动量因子效果不是太好 并且所有文献没有这么做的

楼主，请问能分享一下怎么用stata算这个动量因子吗？毕业论文要用这个，研究了好久不知道该如何算 TAT  

lpw3582288 发表于 2014-8-28 08:45
恩 应该就是这样的 ，不过貌似没有用11个月的窗口期的，一般都用的一年，你可以查查文献，月数据的话ress ...

请问这个月的动量因子，在锐思数据库里面怎么找？我没有找到。。。。。

WAYW 发表于 2018-7-14 15:29
请问这个月的动量因子，在锐思数据库里面怎么找？我没有找到。。。。。

看到锐思数据库中，有惯性因子，不知道这个是不是可以作为四因素模型中的动量因子

楼主，我也遇到了同样的问题，请问你现在是能用stata做出来动量因子日数据是吗？求助