如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？

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如何用matlab确定VG model上的三个系数（parameter）呢？

我已经想到怎样倒出VG model，但怎么用市场上实际的call option data 去推出来呢？是用fminsearch吗？怎么用呢？向各位请教了。

[此贴子已经被作者于2008-4-5 17:22:28编辑过]

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关键词：Parameter paramete MATLAB matla atlab MATLAB 系数 model Parameter

function S=myfun8(nst,Snul,r,q,T,n,vg)
dt=T/n;
tt=[0:dt:T];
omega=log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1);
for s = 1:n
g= gamrnd(dt/nst(1),nst(1));
vg(s+1) = vg(s) + nst(3)*g+ nst(2)*normrnd(0,sqrt(nst(3)));
%S(s+1) = Snul*exp(((r-q)+log(1-nst(2)^2*nst(1)/2-nst(3)*nst(1))/nst(1)).*tt(s+1)+vg(s+1));
end;

S1 = Snul*exp((r-q+omega).*tt+vg);

S=mean(S1);
这个是我写的VG model代码，但是怎么用数据，例如（ S&P index data),  去得到优化的三个系数呢？

[em06][em06]

推荐使用极大似然估计法，此法理论上参数估计值是有效的

[此贴子已经被作者于2008-4-5 18:01:23编辑过]

 谢谢楼上的，因为初学matlab，但如何实现呢？但是怎么用数据，例如（ S&P index data),  去得到优化的三个系数呢？
用fminsearch命令怎么有效得到，并且和数据结合呢？