楼主: sunshuobaby
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一道关于最优对冲比率的题目 [推广有奖]

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sunshuobaby 发表于 2014-5-10 00:35:13 |AI写论文
10论坛币
一家美国公司想采用CME的期货合约来对冲澳元的风险暴露。假定美国和澳大利亚的无风险利率分别是r和f，假定r和f是常数，公司采用在T到期的合约来对冲时间t的风险暴露，证明：最佳对冲比率为e*(f-r)(T-t)

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关键词：无风险利率 期货合约 美国公司 澳大利亚 CME 澳大利亚 美国公司

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