[求助]关于误差修正模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做误差修正模型之前，先要进行协整检验，而JJ法是建立在VAR基础之上的，因而先要建立VAR，那么此时建立的VAR是用的是用的原变量序列（非平稳），还是要用差分后的平稳序列，还望达人不吝赐教！先谢谢了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 平稳序列 协整检验 VaR 模型 误差

如果建立VEC就应该用非平稳的。

协整检验模型实际上是对无约束var模型进行协整约束后得到的var模型，该模型的滞后期是无约束var模型一阶差分后的滞后期。由于无约束var模型的最优滞后期为k，所以协整检验的var模型的滞后期确定为k-1.

因此首先要用原变量序列建立var模型以确定最优滞后期，然后在这个模型下将协整检验的滞后期减去1，就可以进行jj协整检验了！

希望回答满意，若有var模型的讨论可以联系461498990

其实，vecm中的变量全是平稳的，只不过原序列是非平稳的，在vecm中要取原序列的差分序列（就成平稳的了），并且里面包含一个平稳的协整关系式，因此都是平稳的

楼上说的都对.

谢谢楼上几位的指教，很受用，非常感谢！！

请问，如果VAR回归结果中某因变量的回归方程所含的修正项系数不显著，怎么理解？

VECM中的误差修正项前的系数不显著吧？

那就是说明不存在长期因果关系