有时间间隔的面板数据回归可以做吗

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哪位大神可以帮忙解决下这个问题，感激涕零啊。本人手上有4个变量，95个省（外国数据），时间序列是1990,1995,2000,2005和2010这五年的数据，想要做回归分析，结果做出来的不论是FE还是RE都拟合度很低，r-square很低，0.04-0.01。。。
我个人觉得是数据的问题，有时间间隔的数据平稳性差，单位根都存在，我也将95个省分成了5个地区（五组）分别进行回归，结果差别不大。

现在不知道应该用什么方法处理这种有时间间隔的数据合适，或者模型里可以再加一个解释变量？或者使用一阶差分来回归，但是本人不会再stata里做一阶差分。。。所以求助哪位大神给出出主意，小女子跪谢跪谢啊~~~

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关键词：面板数据回归 时间间隔 面板数据 Square Stata 回归分析 模型

求帮顶贴~急求啊~谢谢大家啦~

求高手指点啊~

5年的数据属于大N小T，不需要做单位根。另外，你不能仅仅通过可绝系数判断模型优劣，特别是当你的N很大的时候。