关于VAR模型的预测误差分散分析

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VAR模型里显示了预测误差的分散。这样的分散对于本身的以及其他变数分散有多大的说明力?

在这里要把误差项的协方差矩阵变化为正交矩阵。但是，想请教高人，怎么通过EVIVEWS的操作，把协方差矩阵变为正交的矩阵呢？？ 谢谢！！

这是我的毕业论文了。这次能不能毕业都靠大家帮忙了！！求求你们了~~555

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关键词：VAR模型 预测误差 AR模型 VaR 这是我的毕业论文 VaR 预测 模型 误差

刚才才发现,在eviews4.1中impulse下的“方差分解”项，到了5.0版里就没有了。那怎么求正交矩阵啊？？

帮顶..................................