累计超额收益率怎么算

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在事件研究法中，想求（-30,0）累计超额收益率，是不是利用市场模型Ri=a+bRm+size+M/b  将（-150，-31）的实际收益率Ri和市场收益率Rm带进去，求出系数a和b，然后将（-30,0）的市场收益率Rm带入公式，即得到这31日每天的正常收益率，然后用每天的实际收益率-正常收益率即得到每天超额收益率AR~    是这样算的吗？
    市场收益率Rm怎么算？我看有人说用天相流通指数代表，这些数据能在数据库中查到吗？
    请帮忙解答呀~跪谢！！

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关键词：超额收益率 收益率 事件研究法 size 事件研究 收益率 数据库 模型

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