关于BS期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？

Chemist_MZ 发表于 2014-5-16 22:19
过奖。

你得理解是对的。

这样看来用imp vol来hedge是个挺危险的事情，但是看了一些论文说实际中的trader一般会用插值构建出一个imp vol surface然后用imp vol做对冲，这种时候如果不把gamma hedge掉的话会有很大的亏损可能啊